【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20180806

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发布时间:2018-08-07 10:37

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20180806

2018-08-07 08:16来源:XYQUANT

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20180806

市场情绪偏谨慎

兴业期权水晶球20180806

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:4分(情绪偏谨慎)

目标日期:2018.8.7(周二)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域,其边际变化指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率表现中性,波动率期限结构指标仍旧维持谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域,其边际变化指标转向中性,认购期权隐含波动率斜率也表现中性,波动率期限结构指标仍旧维持谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘开盘上涨后转为持续下挫走势,尾盘略微反弹,最终标的全天下跌0.08%,50指数下跌0.29%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域,其边际变化指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率表现中性,波动率期限结构指标仍旧维持谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20180806》

对外发布时间:2018年8月6

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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